 |
|
 Печать
|
|
|
Карта сайта
 |
Очевидно, что внедрение комплекса мероприятий по управлению операционным риском без соответствующей информационной системы, которая поддерживала бы процессы сбора и консолидации управленческой информации и формирования оперативной и аналитической отчётности, будет не столько неэффективным, сколько бессмысленным.
Система управления операционным риском предназначена, прежде всего, для компаний, у которых высокий уровень зрелости управления рисками, и в связи с этим накладывается определенная специфика.
В случае если процедура управления рисками находится только на этапе становления, компания IIG на основе практического опыта поможет разработать и внедрить общекорпоративную систему управления рисками.
Система ULTOR предназначена для управления операционным риском и отвечает основным рекомендациям Basel II.
При создании решения, имеющего кодовое название ULTOR, специалисты компании IIG постарались обобщить наилучший практический опыт ведущих международных банков (ING, HBOS, Deutsche Bank).
Система обеспечивает все ключевые процессы управления операционным риском:
• Сбор данных о фактически понесённых банком потерях, вызванных влиянием операционного риска (операционных потерях) — Loss Data Collection;
• Проведение опросов сотрудников банка с целью самостоятельной оценки влияния факторов операционного риска на деятельность тех или иных направлений и/или подразделений банка и их контроля — Qualitative and Quantitative Self-Assessment;
• Определение и измерение ключевых показателей деятельности, контроля и риска — Key Risk Indicators.
|
Статьи
Компания Info Industries Group приняла участие в партнёрском семинаре SAP CIS «Актуальные задачи управления рисками и соблюдения законодательных норм», состоявшемся в Москве 23 апреля. Программа семинара была посвящена представлению линейки решений SAP для управления рисками SAP BusinessObjects GRC.
...Инвестиционный банк КИТ Финанс и компания Info Industries Group успешно завершили проект по внедрению в Банке информационной системы управления операционными рисками IIG ULTOR 2.
...В журнале "Банковское дело", №10, опубликована статья "Эффективное управление операционным риском" под авторством Глеба Дьяконова, Старшего партнёра, Ольги Васильевой и Ильи Журавлёва, Старших консультантов практики управления рисками.
...В "Аналитическом банковском журнале", № 11-12 (162), 2008 г., опубликовано интервью с Глебом Дьяконовым, Старшим партнёром Info Industries Group. Банк России предложил к обсуждению банкиров проекты изменений к Инструкции №110-И "Об обязательных нормативах банков" и нового Положения "О порядке расчета размера операционного риска", планируемых к внедрению с 1 апреля 2009 г. Эти документы направлены на дальнейшее внедрение в практику управления рисками российских банков положений Базеля II, и в частности вводят в перечень рисков, покрываемых капиталом банка, операционный риск.
...В номере 3 (15) за 2008 г. журнала «Управление финансовыми рисками» вышла статья Старшего консультанта практики управления рисками IIG Ильи Журавлёва «Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка».
В статье рассматривается применение подхода, основанного на рассмотрении параметров распределения операционных потерь как случайных величин с последующей декомпозицией их распределения в соответствии с теоремой Байеса на правдоподобие, оцениваемое по имеющимся данным, и априорное распределение. Это позволило получить оценку капитала под операционным риском для крупного российского банка на основе методов теории экстремальных значений без принятия эмпирических допущений для выбора пороговой величины операционных потерь.
...25–26 сентября Info Industries Group приняла участие в работе международной конференции «Управление рисками в российских банках: Базель–2 и другие горизонты»
...При анализе распределения операционных потерь, имеющего тяжелый хвост, нельзя предсказать возможную величину ущерба на основе традиционных методов. В качестве инструмента количественной оценки операционного риска может быть использована теория экстремальных значений, изучающая «выбросы» наблюдений.
...Компания Info Industries Group приняла участие в работе VI Международного профессионального Форума «Управление рисками: решения для России и СНГ–2008», прошедшего в Москве 29–30 мая. Во второй день Форума c докладом «Проблема 99.9% и теория экстремальных значений» выступил старший консультант практики управления рисками IIG Илья Журавлёв, рассказавший о принципиально новом подходе к исчислению капитала под операционным риском.
...Москва, 19 ноября 2007 г. Компания Info Industries Group выступила титульным спонсором Третьего Международного банковского Форума «Организационные технологии в банках – 2007»
...Компания Info Industries Group приняла участие в работе и выступила Бронзовым спонсором Четвёртой международной конференции «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков», которая проводилась в Москве 18–19 июня 2007 г. Конференция была организована при поддержке Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров PRMIA.
...Вопросы оценки и управления банковскими рисками в последнее время приобретают решающее значение для деятельности финансовых организаций. Один из наиболее болезненных рисков с точки зрения обслуживания клиентов — операционный, прямое отношение к снижению которого имеет проблематика работы операциониста в АБС банка. В данной статье автор дает классификацию всех банковских рисков и рассматривает вопросы управления ими в рамках типовой АБС, а также рассматривает технологический, функциональный и методический аспекты снижения операционного риска работы в АБС.
...Каждая платежная система несет в себе определенный операционный риск, даже самая надежная. Также следует учитывать, что неполадки в одной системе могут вызвать серьезные сбои в другой, связанной с ней, платежной или расчетной системе. При этом высокие требования надежности работы предъявляются не только к оператору, но и к каждому участнику системы.
...Пожалуй, сегодня не найдётся другой темы, которая вызывала бы в банковском сообществе столько споров, сколько вызывают вопросы управления операционными рисками...
...Отчет Национального центра оценки угроз секретной службы США (National Threats Assessment Center, NTAC) и координационного центра CERT при Университете Карнеги–Меллона.
...Владимир Гамза, председатель совета директоров ОАО «Агрохимбанк», кандидат экономических и юридических наук, возглавит в Ассоциации российских банков работу по управлению рисками и внедрению базельских соглашений.
...
Оценка качества данных операционных потерь с помощью закона Бенфорда. Новая статья Ильи Журавлёва
  |
Традиционно основным способом идентификации и измерения операционного риска является анализ фактически понесённых финансовой организацией операционных потерь. Риск-менеджерам хорошо известно, насколько непросто обеспечить своевременную регистрацию таких данных в масштабе всего банка. Вторая, и не менее важная, проблема заключается в контроле качества данных, особенно в том случае, когда о финансовых потерях сообщают сотрудники банка или их величина оценивается экспертно. Об одном из способов проверки качества собираемых данных рассказывает в своей статье Илья Журавлёв, Старший консультант практики управления рисками компании Info Industries Group.
| Copyright © 2007–2011, RISQTECH |
